You think I need more exercise. Well, I don’t.
I get plenty of exerciseーrunning out of ideas, throwing my pride to the wind, raising the roof and carrying coals to Newcastle.

アクションを想起させるイディオムが入ったジョークをベースに”運動”フレーズを入れ換えたものです。イディオム筋はつくでしょう。

run out of ideas　アイデアが尽きる　 throw one’s pride to the wind　プライドをかなぐり捨てる　raise the roof カンカンに怒る・大音響で喜び騒ぐ　carry coals to Newcastle 無駄なことをする